La storia della costruzione del convento è legata a una “profezia”. Secondo un testimone oculare, durante una delle sue consuete passeggiate serali, accompagnato dai seminaristi e da un giovane frate cappuccino, l' arciprete don Salvatore Pannullo “ascoltava di più i discorsi di Forgione, e si fermava di colpo per chiedere agli altri di tacere e ascoltare Forgione. Il monaco udì un coro di angeli e di campane che suonavano nei pressi di un luogo non molto distante, e indicò, tendendo il braccio, la direzione del suono.
Ricordano un giovane frate cappuccino, che li aveva ascoltati molti anni prima che a Pietrelcina sorgessero un convento e una chiesa per i suoi confratelli, quando vi era soltanto aperta campagna, luogo di ritrovo di pastori.
La costruzione iniziò dopo che alcuni abitanti di Pietrelcina chiesero a Mary Pyle di aiutarli a costruire nel loro paese un convento per i Padri Cappuccini della provincia dell' Angelo. Mary acconsentì e accolse questa richiesta parlando con il suo confessore. “Padre, posso aiutare a costruire un convento a Pietrelcina?" Padre Pio le rispose: “Sì, fallo subito e dedica la chiesa alla Sacra Famiglia”.